UNIT ROOT TEST LÀ GÌ

      19

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng (Unit root test) của chuỗi thời gian là gì?

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng là việc kiểm tra xem chuỗi thời gian có tính ngừng hay không.

Bạn đang xem: Unit root test là gì

Trước tiên sẽ bước vào phần thực hành thực tế kiểm tra chuỗi dừng hay không bằng Stata, kế tiếp sẽ đi mang lại phần triết lý nhé

Thực hành kiểm soát chuỗi dừng hay không bằng Stata

File số liệu để khám nghiệm chuỗi dừng. Https://thietkewebhcm.com.vn/data/unit-root-test.dta

Các bạn tải file về và mở lên bằng chương trình Stata nhé

*

Bây giờ bao gồm hai biến phải kiểm tra tính dừng, đó là phát triển thành FGAP với VCSHTTS.Nguyên tắc đồng ý hoặc loại bỏ giả thiết: nếu quý giá tuyệt đối(Test Statistic) Ta tiến hành câu lệnh saudfuller FGAP , lags(0)

*
Ta thấy giá chỉ trị tuyệt vời của ô màu đỏ nhỏ dại hơn giá trị tuyệt vời nhất của những ô màu xanh. Nên tóm lại chuỗi chưa dừng, đề xuất ta mang sai phân và chạy kiểm định dựa trên sai phân đó

gen d_FGAP=d.FGAP (lưu ý lệnh d.FGAP chính là sai phân của FGAP)dfuller d_FGAP , lags(0)

*

Ta thấy giá trị hoàn hảo nhất của ô color đỏ lớn hơn giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của các ô màu xanh. Nên kết luận chuỗi sẽ dừng.Tương tự, bạn chạy soát sổ tính dừng của biến đổi VCSHTTS bằng lệnh sau, và nhận biết chuỗi vẫn dừng( và như vậy đương nhiên không yêu cầu lấy không nên phân nữa)dfuller VCSHTTS, lags(0)

*

Lý thuyết kiểm định tính ngừng unit root test

Một chuỗi thời gian dừng (stationary) nếu trung bình và phương sai của nó không đổi qua thời gian và quý hiếm hiệp phương không đúng (covariance) giữa hai tiến độ chỉ phụ thuộc vào vào khoảng cách giữa hai giai đoạn ấy chứ không phụ thuộc vào vào thời hạn thực sự tại kia hiệp phương sai được tính.

Xem thêm: Cho Thuê Cửa Hàng Quận Ba Đình, Cho Thuê Cửa Hàng, Ki Ốt Tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Lý do cần chuỗi thời hạn có ngừng hay không?

Nếu một chuỗi không dừng, bạn có thể nghiên cứu hành vi của nó chỉ đến riêng giai đoạn đang xem xét. Từng chuỗi thời gian là một quá trình riêng biệt. đến nên, họ không thể bao hàm hóa công dụng phân tích cho các giai đoạn khác. Đối với các mục đích dự báo, chuỗi không ngừng sẽ không tồn tại giá trị vận dụng thực tiễn.Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một chu chỉnh được cách tân và phát triển bởi hai nhà thống kê Dickey cùng Fuller, hotline là thống kê lại Dickey-Fuller, viết tắt là DF. Hoặc kiểm định Dickey-Fuller không ngừng mở rộng (ADF), Dickey và Fuller đã trở nên tân tiến một kiểm nghiệm khác, được điện thoại tư vấn là kiểm định Dickey-Fuller mở rộng (augmented Dickey-Fuller test)Giả thuyết kiểm định:H0: Yt là chuỗi dữ liệu không dừngH1: Yt là chuỗi tài liệu dừng

Chúng ta sử dụng thống kê tau của Dickey-Fuller, họ chỉ dẫn công thức giám sát và đo lường các quý giá ngưỡng Critical value và từ đó được mở rộng bởi MacKinnon. Các giá trị ngưỡng Critical value Mackinnon bây chừ đã được gửi vào tự động hóa phần mềm stata(phần sơn đậm mặt dưới).

. Dfuller FGAP , lags(0)

Dickey-Fuller thử nghiệm for unit root Number of obs = 47

———- Interpolated Dickey-Fuller ——— kiểm tra 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value——————————————————————————Z(t) -2.179 -3.600 -2.938 -2.604——————————————————————————MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2139

Các chúng ta làm bài có trao đổi tương quan đến unit root test, kiểm định tính dừng, chu chỉnh nghiệm đơn vị cứ contact trao thay đổi thêm với đội nhé.

Video thực hiện kiểm định tính ngừng unit root thử nghiệm trong stata bởi lệnh dfuller

hotlive |

https://hi88n.com/